李某构成未在当地烟草专卖批发企业进货的违法行为。李某持有烟草专卖零售许可证，应当从当地烟草专卖批发企业进货，从杨某处进货的行为违反法律规定。根据《烟草专卖法实施条例》第二十三条第二款规定,取得烟草专卖零售许可证的企业或者个人，应当在当地的烟草专卖批发企业进货，并接受烟草专卖许可证发证机关的监督管理。《烟草专卖法实施条例》第五十六条 取得烟草专卖零售许可证的企业或者个人违反本条例第二十三条第二款的规定，未在当地烟草专卖批发企业进货的，由烟草专卖行政主管部门没收违法所得，可处以进货总额5%以上10%以下的罚款。《烟草专卖许可证管理办法》第三十条规定，取得烟草专卖零售许可证的公民、法人或者其他组织，可以依法从事国产或者外国卷烟的零售业务，并在烟草专卖零售许可证标明的当地烟草批发企业进货。因此，李某虽持有烟草专卖零售许可证，销售的也是真品卷烟，但经他人代订卷烟的行为属于违法行为。